Cas client n°06 — Assurance vie

Modélisation actuarielle et provisionnement pour un assureur vie (Solvabilité II)

Cas client anonymisé, conformément à nos engagements de confidentialité.

Contexte & problématique

Dans le cadre des exigences Solvabilité II, un assureur vie devait refondre son modèle de provisionnement Best Estimate Liabilities (BEL) et fiabiliser son calcul du SCR (Solvency Capital Requirement). Les modèles existants, développés sous Excel, manquaient de robustesse, de traçabilité réglementaire et ne permettaient pas les calculs de sensibilité nécessaires aux décisions stratégiques.

Approche A.M.I Consulting

• Audit et diagnostic du modèle de provisionnement existant
• Refonte du modèle BEL en Python avec tests unitaires et documentation complète
• Développement d'un module de calcul du SCR marché et SCR souscription vie
• Mise en place d'un processus de validation indépendante (back-testing, stress tests)
• Formation des équipes internes aux nouveaux outils et méthodologies
• Rédaction de la documentation actuarielle réglementaire (ORSA, rapport actuariel)

Résultats obtenus

Le passage d'un modèle Excel artisanal à un outil Python industrialisé a non seulement amélioré la précision du provisionnement, mais a également réduit significativement le temps de production des reportings réglementaires trimestriels.

Questions fréquentes